发布日期:2024-11-17 14:10 点击次数:80
涨跌幅是指资产价格在一定时期内的相对变化率,计算公式为:
对数收益率是一种相对变化率,它通过自然对数来计算资产价格的相对变化。计算公式为:
这里的ln表示自然对数。对数收益率的优点包括:它更适合于连续复合的情况。它在数学上更稳定在线证劵杠杆,尤其是在进行时间序列分析或资产组合优化时。对数收益率的均值可以作为长期平均增长率的估计。
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